طراحی الگوی مدیریت ریسک اعتباری با رویکرد آسیب شناسی تضامین و وثایق تسهیلات بانکی
کلمات کلیدی:
مدیریت ریسک اعتباری, وثایق و تضامین تسهیلات بانکی, مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)چکیده
بانک‌ها به دلیل نقش واسطه‌گری مالی، تأثیر چشمگیری در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشورها دارند، اما همواره با ریسک‌هایی مانند ریسک اعتباری روبه‌رو هستند که مدیریت مؤثر آن ضروری است. ضعف در مدیریت این نوع ریسک می‌تواند زیان‌های جبران‌ناپذیری ایجاد کرده و حتی منجر به ورشکستگی شود. شناسایی عوامل کاهش‌دهنده و کنترل‌کننده این ریسک، نقشی کلیدی در موفقیت مدیریت ریسک ایفا می‌کند. این پژوهش با تمرکز بر وثایق و تضامین تسهیلات بانکی، عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک اعتباری را بررسی کرده است. روش تحقیق به صورت آمیخته (کیفی-کمی) بوده و بانک کشاورزی به‌عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. در بخش کیفی، عوامل از طریق فرا ترکیب استخراج و با تکنیک غربالگری دلفی فازی مثلثی ارزیابی شدند. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان ارشد اعتباری بانک بود که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی، روابط بین عوامل با روش ترکیبی مدل‌سازی ساختاری تفسیری و تحلیل میک‌مک در محیط فازی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که 34 معیار در قالب چهار معیار اصلی و هفت سطح طبقه‌بندی شده‌اند. از میان این عوامل، کمیته عالی اعتباری بانک و فرآیند تملیک وثیقه به عنوان زیربنای اصلی مدیریت ریسک اعتباری مشخص شدند. تحلیل میک‌مک نشان داد که این دو عامل به‌همراه نوسانات نرخ بهره و ارز، تأثیرگذاری بالایی داشته و نقشی مستقل در سیاست‌گذاری اعتباری ایفا می‌کنند. این یافته‌ها بر اهمیت چارچوب‌های قانونی و تصمیم‌گیری کلان در مدیریت ریسک اعتباری تأکید کرده و راهنمای مهمی برای سیاست‌گذاران ارائه می‌دهد.
دانلودها
