ارائه مدل بهینه سازی سودآوری بانک با در نظر گرفتن نقش فناوری‌های نوین بانکی

نویسندگان

    حسین مصطفی پور گروه مدیریت صنعتی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
    محمدعلی کرامتی * گروه مدیریت صنعتی،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران mohammadalikeramati@yahoo.com
    صفیه مهری نژاد گروه مدیریت مالی ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
    مهرزاد مینویی گروه مدیریت مالی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
https://doi.org/10.61838/kman.jtesm.3.4.14

کلمات کلیدی:

بهینه سازی بانک, سودآوری بانک, فناوری‌های نوین بانک, فین‌تک

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارائه مدل بهینه سازی سودآوری بانک با در نظر گرفتن نقش فناوری‌های نوین بانکی بوده است. پژوهش حاضر به علت ارائه الگو از نوع پژوهش‌های اکتشافی است و چون بهره وران از نتایج آن استفاده می‌کنند، کاربردی تلقی می‌شود. در این تحقیق از روش کمی برای بهینه سازی سودآوری بانک با در نظر گرفتن نقش فناوری‌های نوین بانکی استفاده می‌شود. در گام اول با تکنیک کتابخانه‌ای و مرور اسناد به شناسایی مؤلفه‌های مؤثر پرداخته شده و در ادامه با روش برنامه ریزی ریاضی به مدلسازی پرداخته شده است. مدل پیشنهادی توسط نرم­افزار MAPLE با الگوریتم اپسیلن محدودیت و همچنین با نرم افزار MATLAB بهینه سازی شده است. جامعه مورد بررسی به عنوان مطالعه موردی اسناد و مقالات مرتبط صنعت بانکداری است. ابتدا یک بانک تک مؤلفه به عنوان یک قسمت از سیستم، در نظر گرفته شد. فرض شود بانک در یک شیفت هفت ساعته در 6 روز هفته کار می­کند. زمان اعمال فعالیت نگهداری و اقدامات فین تک را 7 واحد زمان و زمان ارائه خدمات و اقدامات اصلاحی 12 واحد زمان در نظر گرفته شد. با افزایش 10 و 20 درصدی داده‌های  و  مقدار تابع هدف و متغیرهای تصمیم دچار تغییر قابل ملاحظه‌ای می­شوند، ولی با تغییر در دیگر داده‌ها تغییر محسوسی در مدل خود مشاهده نشد و این نشان می­دهد که اهمیت جلوگیری از انتقال فرایند به حالت خارج از کنترل و تغییر در میانگین انحراف معیار مشخصه کیفی مورد نظر بسیار حائز اهمیت می­باشد. مدل پیشنهاد شده مقدار بهینه هر یک از چهار متغیر تصمیم را معین می­کند. یعنی اندازه نمونه (n)، زمان تناوب نمونه گیری (h)، ضریب حد کنترل (k)، و فاصله‌های زمانی اقدامات فین­تک پیشگیرانه ( )، که هزینه کل مورد انتطار حاصل از یکپارچه سازی در واحد زمان را حداقل می­کند. یک مثال عددی برای تشریح تأثیر پارامترهای هزینه در سیاست تلفیق کنترل سود و اقدامات فین­تک پیشگیرانه از نظر اقتصادی، نشان داده شد. همچنین در این تحقیق مدل یکپارچه با مدل مستقل آن توسط مثال عددی مقایسه و ملاحظه شد که تفاوت در هزینه کل بسیار زیاد است و برتری مدل یکپارچه را نسبت به مدل مستقل نشان داد.

دانلودها

دسترسی به دانلود اطلاعات مقدور نیست.

مراجع

Adalessossi, K. (2023). Impact of E-Banking on the Islamic bank profitability in Sub-Saharan Africa: What are the

financial determinants? Finance Research Letters, 57. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104188

Alaassar, A., Mention, A.-L., & Aas, T. H. (2023). Facilitating innovation in FinTech: A review and research agenda.

Review of managerial science, 17, 33-66. https://doi.org/10.1007/s11846-022-00531-x

Chen, Y., Mandler, T., & Meyer-Waarden, L. (2021). Three decades of research on loyalty programs: A literature review

and future research agenda. Journal of Business Research, 124, 179-197.

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.11.057

Guang-Wen, Z., & Siddik, A. B. (2023). The effect of Fintech adoption on green finance and environmental performance

of banking institutions during the COVID-19 pandemic: The role of green innovation. Environmental Science and

Pollution Research, 30, 25959-25971. https://doi.org/10.1007/s11356-022-23956-z

Haddad, C., & Hornuf, L. (2022). How do fintech startups affect financial institutions' performance and default risk?

European Journal of Finance, 29, 1761-1792. https://doi.org/10.1080/1351847X.2022.2151371

Hoang, T. G., Nguyen, G. N. T., & Le, D. A. (2022). Developments in financial technologies for achieving the sustainable

development goals (SDGs): FinTech and SDGs. In Disruptive Technologies and Eco-Innovation for Sustainable

Development (pp. 1-19). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8900-7.ch001

Isayas, Y. N. (2022). Determinants of banks' profitability: Empirical evidence from banks in Ethiopia. Cogent Economics

& Finance, 10. https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2031433

Katsiampa, P., McGuinness, P. B., Serbera, J.-P., & Zhao, K. (2022). The financial and prudential performance of

Chinese banks and Fintech lenders in the era of digitalization. Review of Quantitative Finance and Accounting, 58,

-1503. https://doi.org/10.1007/s11156-021-01033-9

Klein, P.-O., & Weill, L. (2022). Bank profitability and economic growth. The Quarterly Review of Economics and

Finance, 84, 183-199. https://doi.org/10.1016/j.qref.2022.01.009

Li, E., Mao, M. Q., Zhang, H. F., & Zheng, H. (2023). Banks' investments in fintech ventures. Journal of Banking and

Finance, 149. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2022.106754

Li, L., Gao, W., & Gu, W. (2023). Fintech, bank concentration and commercial bank profitability: Evidence from Chinese

urban commercial banks. Finance Research Letters, 57. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104234

Milojević, N., & Redzepagic, S. (2021). Prospects of Artificial Intelligence and Machine Learning Application in

Banking Risk Management. Journal of Central Banking Theory and Practice, 10, 41-57.

https://doi.org/10.2478/jcbtp-2021-0023

Mitra, S., & Karathanasopoulos, A. (2020). FinTech revolution: The impact of management information systems upon

relative firm value and risk. Journal of Banking and Financial Technology, 4, 175-187.

https://doi.org/10.1007/s42786-020-00023-0

Murinde, V., Rizopoulos, E., & Zachariadis, M. (2022). The impact of the FinTech revolution on the future of banking:

Opportunities and risks. International Review of Financial Analysis, 81. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102103

Nguyen, L., Tran, S., & Ho, T. (2021). Fintech credit, bank regulations and bank performance: A cross-country analysis.

Asia-Pacific Journal of Business Administration, 14, 445-466. https://doi.org/10.1108/APJBA-05-2021-0196

Phan, D. H. B., Narayan, P. K., Rahman, R. E., & Hutabarat, A. R. (2020). Do financial technology firms influence bank

performance? Pacific Basin Finance Journal, 62. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101210

Rabbani, M. R., Bashar, A., Hawaldar, I. T., Shaik, M., & Selim, M. (2022). What Do We Know about Crowdfunding

and P2P Lending Research? A Bibliometric Review and Meta-Analysis. Journal of Risk and Financial Management,

(451). https://doi.org/10.3390/jrfm15100451

Riikkinen, M., & Pihlajamaa, M. (2022). Achieving a strategic fit in fintech collaboration-A case study of Nordea Bank.

Journal of Business Research, 152, 461-472. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.05.049

Safiullah, M., & Paramati, S. R. (2022). The impact of FinTech firms on bank financial stability. Electronic Commerce

Research. https://doi.org/10.1007/s10660-022-09595-z

Sidaoui, M., Bouheni, F. B., Arslankhuyag, Z., & Mian, S. (2022). Fintech and Islamic banking growth: New evidence.

The Journal of Risk Finance, 23, 535-557. https://doi.org/10.1108/JRF-03-2022-0049

Sun, Y., Li, S., & Wang, R. (2023). Fintech: From budding to explosion-an overview of the current state of research.

Review of managerial science, 17, 715-755. https://doi.org/10.1007/s11846-021-00513-5

Tarawneh, A., Abdul-Rahman, A., Mohd Amin, S. I., & Ghazali, M. F. (2024). A Systematic Review of Fintech and

Banking Profitability. International Journal of Financial Studies, 12(3). https://doi.org/10.3390/ijfs12010003

Wang, X., Sadiq, R., Khan, T. M., & Wang, R. (2021). Industry 4.0 and intellectual capital in the age of FinTech.

Technological Forecasting and Social Change, 166. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120598

Yao, T., & Song, L. (2021). Examining the differences in the impact of Fintech on the economic capital of commercial

banks' market risk: Evidence from a panel system GMM analysis. Applied Economics, 53, 2647-2660.

https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1864275

چاپ شده

۱۴۰۳/۰۸/۲۳

ارسال

۱۴۰۳/۱۱/۰۱

بازنگری

۱۴۰۳/۱۱/۲۵

پذیرش

۱۴۰۳/۱۲/۱۱

شماره

نوع مقاله

پژوهشی اصیل

ارجاع به مقاله

مصطفی پور ح. .، کرامتی . م. .، مهری نژاد ص. .، و مینویی . م. . (1403). ارائه مدل بهینه سازی سودآوری بانک با در نظر گرفتن نقش فناوری‌های نوین بانکی. تکنولوژی در کارآفرینی و مدیریت استراتژیک، 3(4)، 225-239. https://doi.org/10.61838/kman.jtesm.3.4.14

مقالات مشابه

1-10 از 181

همچنین برای این مقاله می‌توانید شروع جستجوی پیشرفته مقالات مشابه.