ارائه مدل بهینه سازی سودآوری بانک با در نظر گرفتن نقش فناوریهای نوین بانکی
کلمات کلیدی:
بهینه سازی بانک, سودآوری بانک, فناوریهای نوین بانک, فینتکچکیده
هدف تحقیق حاضر ارائه مدل بهینه سازی سودآوری بانک با در نظر گرفتن نقش فناوریهای نوین بانکی بوده است. پژوهش حاضر به علت ارائه الگو از نوع پژوهشهای اکتشافی است و چون بهره وران از نتایج آن استفاده میکنند، کاربردی تلقی میشود. در این تحقیق از روش کمی برای بهینه سازی سودآوری بانک با در نظر گرفتن نقش فناوریهای نوین بانکی استفاده میشود. در گام اول با تکنیک کتابخانهای و مرور اسناد به شناسایی مؤلفههای مؤثر پرداخته شده و در ادامه با روش برنامه ریزی ریاضی به مدلسازی پرداخته شده است. مدل پیشنهادی توسط نرمافزار MAPLE با الگوریتم اپسیلن محدودیت و همچنین با نرم افزار MATLAB بهینه سازی شده است. جامعه مورد بررسی به عنوان مطالعه موردی اسناد و مقالات مرتبط صنعت بانکداری است. ابتدا یک بانک تک مؤلفه به عنوان یک قسمت از سیستم، در نظر گرفته شد. فرض شود بانک در یک شیفت هفت ساعته در 6 روز هفته کار میکند. زمان اعمال فعالیت نگهداری و اقدامات فین تک را 7 واحد زمان و زمان ارائه خدمات و اقدامات اصلاحی 12 واحد زمان در نظر گرفته شد. با افزایش 10 و 20 درصدی دادههای و مقدار تابع هدف و متغیرهای تصمیم دچار تغییر قابل ملاحظهای میشوند، ولی با تغییر در دیگر دادهها تغییر محسوسی در مدل خود مشاهده نشد و این نشان میدهد که اهمیت جلوگیری از انتقال فرایند به حالت خارج از کنترل و تغییر در میانگین انحراف معیار مشخصه کیفی مورد نظر بسیار حائز اهمیت میباشد. مدل پیشنهاد شده مقدار بهینه هر یک از چهار متغیر تصمیم را معین میکند. یعنی اندازه نمونه (n)، زمان تناوب نمونه گیری (h)، ضریب حد کنترل (k)، و فاصلههای زمانی اقدامات فینتک پیشگیرانه ( )، که هزینه کل مورد انتطار حاصل از یکپارچه سازی در واحد زمان را حداقل میکند. یک مثال عددی برای تشریح تأثیر پارامترهای هزینه در سیاست تلفیق کنترل سود و اقدامات فینتک پیشگیرانه از نظر اقتصادی، نشان داده شد. همچنین در این تحقیق مدل یکپارچه با مدل مستقل آن توسط مثال عددی مقایسه و ملاحظه شد که تفاوت در هزینه کل بسیار زیاد است و برتری مدل یکپارچه را نسبت به مدل مستقل نشان داد.
دانلودها
مراجع
Adalessossi, K. (2023). Impact of E-Banking on the Islamic bank profitability in Sub-Saharan Africa: What are the
financial determinants? Finance Research Letters, 57. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104188
Alaassar, A., Mention, A.-L., & Aas, T. H. (2023). Facilitating innovation in FinTech: A review and research agenda.
Review of managerial science, 17, 33-66. https://doi.org/10.1007/s11846-022-00531-x
Chen, Y., Mandler, T., & Meyer-Waarden, L. (2021). Three decades of research on loyalty programs: A literature review
and future research agenda. Journal of Business Research, 124, 179-197.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.11.057
Guang-Wen, Z., & Siddik, A. B. (2023). The effect of Fintech adoption on green finance and environmental performance
of banking institutions during the COVID-19 pandemic: The role of green innovation. Environmental Science and
Pollution Research, 30, 25959-25971. https://doi.org/10.1007/s11356-022-23956-z
Haddad, C., & Hornuf, L. (2022). How do fintech startups affect financial institutions' performance and default risk?
European Journal of Finance, 29, 1761-1792. https://doi.org/10.1080/1351847X.2022.2151371
Hoang, T. G., Nguyen, G. N. T., & Le, D. A. (2022). Developments in financial technologies for achieving the sustainable
development goals (SDGs): FinTech and SDGs. In Disruptive Technologies and Eco-Innovation for Sustainable
Development (pp. 1-19). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8900-7.ch001
Isayas, Y. N. (2022). Determinants of banks' profitability: Empirical evidence from banks in Ethiopia. Cogent Economics
& Finance, 10. https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2031433
Katsiampa, P., McGuinness, P. B., Serbera, J.-P., & Zhao, K. (2022). The financial and prudential performance of
Chinese banks and Fintech lenders in the era of digitalization. Review of Quantitative Finance and Accounting, 58,
-1503. https://doi.org/10.1007/s11156-021-01033-9
Klein, P.-O., & Weill, L. (2022). Bank profitability and economic growth. The Quarterly Review of Economics and
Finance, 84, 183-199. https://doi.org/10.1016/j.qref.2022.01.009
Li, E., Mao, M. Q., Zhang, H. F., & Zheng, H. (2023). Banks' investments in fintech ventures. Journal of Banking and
Finance, 149. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2022.106754
Li, L., Gao, W., & Gu, W. (2023). Fintech, bank concentration and commercial bank profitability: Evidence from Chinese
urban commercial banks. Finance Research Letters, 57. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104234
Milojević, N., & Redzepagic, S. (2021). Prospects of Artificial Intelligence and Machine Learning Application in
Banking Risk Management. Journal of Central Banking Theory and Practice, 10, 41-57.
https://doi.org/10.2478/jcbtp-2021-0023
Mitra, S., & Karathanasopoulos, A. (2020). FinTech revolution: The impact of management information systems upon
relative firm value and risk. Journal of Banking and Financial Technology, 4, 175-187.
https://doi.org/10.1007/s42786-020-00023-0
Murinde, V., Rizopoulos, E., & Zachariadis, M. (2022). The impact of the FinTech revolution on the future of banking:
Opportunities and risks. International Review of Financial Analysis, 81. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102103
Nguyen, L., Tran, S., & Ho, T. (2021). Fintech credit, bank regulations and bank performance: A cross-country analysis.
Asia-Pacific Journal of Business Administration, 14, 445-466. https://doi.org/10.1108/APJBA-05-2021-0196
Phan, D. H. B., Narayan, P. K., Rahman, R. E., & Hutabarat, A. R. (2020). Do financial technology firms influence bank
performance? Pacific Basin Finance Journal, 62. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101210
Rabbani, M. R., Bashar, A., Hawaldar, I. T., Shaik, M., & Selim, M. (2022). What Do We Know about Crowdfunding
and P2P Lending Research? A Bibliometric Review and Meta-Analysis. Journal of Risk and Financial Management,
(451). https://doi.org/10.3390/jrfm15100451
Riikkinen, M., & Pihlajamaa, M. (2022). Achieving a strategic fit in fintech collaboration-A case study of Nordea Bank.
Journal of Business Research, 152, 461-472. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.05.049
Safiullah, M., & Paramati, S. R. (2022). The impact of FinTech firms on bank financial stability. Electronic Commerce
Research. https://doi.org/10.1007/s10660-022-09595-z
Sidaoui, M., Bouheni, F. B., Arslankhuyag, Z., & Mian, S. (2022). Fintech and Islamic banking growth: New evidence.
The Journal of Risk Finance, 23, 535-557. https://doi.org/10.1108/JRF-03-2022-0049
Sun, Y., Li, S., & Wang, R. (2023). Fintech: From budding to explosion-an overview of the current state of research.
Review of managerial science, 17, 715-755. https://doi.org/10.1007/s11846-021-00513-5
Tarawneh, A., Abdul-Rahman, A., Mohd Amin, S. I., & Ghazali, M. F. (2024). A Systematic Review of Fintech and
Banking Profitability. International Journal of Financial Studies, 12(3). https://doi.org/10.3390/ijfs12010003
Wang, X., Sadiq, R., Khan, T. M., & Wang, R. (2021). Industry 4.0 and intellectual capital in the age of FinTech.
Technological Forecasting and Social Change, 166. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120598
Yao, T., & Song, L. (2021). Examining the differences in the impact of Fintech on the economic capital of commercial
banks' market risk: Evidence from a panel system GMM analysis. Applied Economics, 53, 2647-2660.

دانلود
چاپ شده
ارسال
بازنگری
پذیرش
شماره
نوع مقاله
مجوز
حق نشر 2024 تکنولوژی در کارآفرینی و مدیریت استراتژیک

این پروژه تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 می باشد.