طراحی مدل بهبود پرتفولیوی سرمایه‌گذاری بانک با تأکید بر فرآیند مدیریت ریسک بر اساس شاخص‌های بانکداری دیجیتال (مطالعه موردی بانک رفاه)

نویسندگان

    مهدی بندریان گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
    حسین معین زاد * گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران moinzad@gmail.com
    احمد رضا کسرائی گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
https://doi.org/10.61838/kman.jtesm.2.4.14

کلمات کلیدی:

بهبود پرتفولیوی, سرمایه‌گذاری بانک, مدیریت ریسک, بانکداری دیجیتال

چکیده

هدف پژوهش طراحی مدل بهبود پرتفولیوی سرمایه‌گذاری بانک با تأکید بر فرآیند مدیریت ریسک بر اساس شاخص‌های بانکداری دیجیتال بود. پژوهش حاضر از حیث هدف پژوهش کاربردی و از حیث روش، کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد بود. در این پژوهش زاویه بندی روش شناختی با استفاده از روش‌های مختلف گردآوری داده‌ها نظیر روش مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی منابع و متون تخصصی و همچنین مصاحبه نیمه ساختاریافته رعایت گردید. براساس نمونه گیری هدفمند، 18 نفر از مدیران و خبرگان بانک رفاه در سال (1402)، مورد مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه‌های انجام شده در نرم افزار ATLAS.TI کدگذاری شدند. برای تائید نتایج به دست آمده براساس سه سویه سازی، داده‌ها مورد ارزیابی و تحلیل روایی قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش در پنج مقوله شرایط علی، زمینه‌ای، مداخله گر، راهبرد و پیامدها در چهار دسته فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی به تفکیک مشخص شدند. یک مدل در 6 مقوله، 19 کد محوری براساس 85 کد باز شناسایی شد. در طراحی مدل بهبود پرتفولیو سرمایه‌گذاری بانک با تأکید بر فرآیند مدیریت ریسک، استفاده از شاخص‌های بانکداری دیجیتال از اهمیت بسیاری برخوردار است. این شاخص‌ها، مفاهیم اصلی مرتبط با عملکرد بانک در حوزه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند و به عنوان ابزارهای موثری در بهبود عملکرد و کاهش ریسک مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با تحلیل داده‌های به دست آمده به صورت دوره‌ای و بازبینی مداوم شاخص‌های بانکداری دیجیتال، مدل باید توانایی پیش‌بینی تغییرات در بازار و تطابق با نیازهای مشتریان را داشته باشد. این استمرار به کمک بهینه‌سازی مداوم پرتفولیو و تطابق با متغیرهای مختلف محیط کسب و کار، به حفظ و بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری بانک کمک خواهد کرد.

دانلودها

دسترسی به دانلود اطلاعات مقدور نیست.

مراجع

Alinejadi, B., Sarlak, A., & Kiani, K. (2022). Investigating the Role of Electronic Devices in Banking Costs. Environmental

Energy and Economic Research, 6, 1-18. https://www.eeer.ir/article_148212_a8981510a588f0fc8268a1f23e4c0341.pdf

Bertin, C., & Schaeffer, V. (2020). Organizational impact of digital open innovation in retail banks: Managing external and

internal pressure. In Managing Digital Open Innovation (pp. 299-324). https://doi.org/10.1142/9789811219238_0011

Cao, T., Cook, W. D., & Kristal, M. M. (2022). Has the technological investment been worth it? Assessing the aggregate

efficiency of non-homogeneous bank holding companies in the digital age. Technological Forecasting and Social Change,

https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121576

Georgescu, I., & Kinnunen, J. (2021). The Digital Effectiveness on Economic Inequality: A Computational Approach. In

Business Revolution in a Digital Era (pp. 23). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-59972-0_16

Ghasemi, Z., Afshar Kermani, M., & Allahviranloo, T. (2021). Exploring the Main Effect of e-Banking on the Banking Industry

Concentration Degree on Predicting the Future of the Banking Industry: A Case Study. Advances in Fuzzy Systems.

https://doi.org/10.1155/2021/8856990

Gómez, J. A., Arévalo, J., Paredes, R., & Nin, J. (2018). End-to-end neural network architecture for fraud scoring in card

payments. Pattern Recognition Letters, 105, 175-181. https://doi.org/10.1016/j.patrec.2017.08.024

Heidarzadeh Aghdam, N. (2021). Presenting a risk management model in digital banking - A rational approach. Investment

Knowledge, 37, 489-515. http://www.jik-ifea.ir/article_17120_en.html?lang=en

Irfan, M., Elavarasan, R. M., Ahmad, M., Mohsin, M., Dagar, V., & Hao, Y. (2022). Prioritizing and overcoming biomass

energy barriers: Application of AHP and G-TOPSIS approaches. Technological Forecasting and Social Change, 177.

https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121524

Josheski, D., & Boshkov, T. (2022). Monetary economics: Post-Keynesian Stock-Flow Consistent approach (PK-SCF) versus

New-Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (NK-DSGE). SSRN Electronic Journal.

https://doi.org/10.2139/ssrn.3998312

Kamdjoug, J. R. K., Wamba-Taguimdje, S. L., Wamba, S. F., & Kake, I. B. E. (2021). Determining factors and impacts of the

intention to adopt mobile banking app in Cameroon: Case of SARA by afriland First Bank. Journal of Retailing and

Consumer Services, 61. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102509

Kanungo, R. P., & Gupta, S. (2021). Financial inclusion through digitalisation of services for well-being. Technological

Forecasting and Social Change, 167. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120721

Kitsios, F., Giatsidis, I., & Kamariotou, M. (2021). Digital Transformation and Strategy in the Banking Sector: Evaluating the

Acceptance Rate of E-Services. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(204).

https://doi.org/10.3390/joitmc7030204

Niemand, T., Rigtering, J. P. C., Kallmünzer, A., Kraus, S., & Maalaoui, A. (2021). Digitalization in the financial industry: A

contingency approach of entrepreneurial orientation and strategic vision on digitalization. European Management Journal,

, 317-326. https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.04.008

Paiva, B. M., Ferreira, F. A., Carayannis, E. G., Zopounidis, C., Ferreira, J. J., Pereira, L. F., & Dias, P. J. (2021). Strategizing

sustainability in the banking industry using fuzzy cognitive maps and system dynamics. International Journal of

Sustainable Development and World Ecology, 28(2), 93-108. https://doi.org/10.1080/13504509.2020.1782284

Potapova, E. A., Iskoskov, M. O., & Mukhanova, N. V. (2022). The Impact of Digitalization on Performance Indicators of

Russian Commercial Banks in 2021. Journal of Risk and Financial Management, 15, 452.

https://doi.org/10.3390/jrfm15100452

Sandhu, S., & Arora, S. (2020). Customers' usage behaviour of e-banking services: Interplay of electronic banking and

traditional banking. International Journal of Finance & Economics. https://doi.org/10.1002/ijfe.2266

Sawhney, A., & Ahuja, V. (2021). Drivers of social media content marketing in the banking sector: A literature review.

International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology, 12, 54-72.

https://doi.org/10.4018/IJSSMET.2021050104

Starodubtseva, E. B., Grachyova, M. V., & Trachenko, M. B. (2021). Digitalization as a driver of the banking sector. In

StudSystDecisControl (Vol. 314, pp. 607-613). https://doi.org/10.1007/978-3-030-56433-9_63

Úbeda, F., Forcadell, F. J., Aracil, E., & Mendez, A. (2022). How sustainable banking fosters the SDG 10 in weak institutional

environments. Journal of Business Research, 146, 277-287. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.03.065

Yu, Y. (2019). A preliminary exploration on stochastic dynamic asset allocation models under a continuous-time sticky-price

general equilibrium. Applied Economics, 51(4), 373-386. https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1497851

Zakari, A., Toplak, J., Ibtissem, M., Dagar, V., & Khan, M. K. (2021). Impact of Nigeria's industrial sector on level of

inefficiency for energy consumption: Fisher Ideal index decomposition analysis. Heliyon, 7.

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06952

چاپ شده

۱۴۰۲/۱۲/۰۱

ارسال

۱۴۰۳/۱۱/۰۱

بازنگری

۱۴۰۳/۱۱/۲۵

پذیرش

۱۴۰۳/۱۲/۱۱

شماره

نوع مقاله

پژوهشی اصیل

ارجاع به مقاله

بندریان م. .، معین زاد ح. . .، و کسرائی ا. ر. . (1402). طراحی مدل بهبود پرتفولیوی سرمایه‌گذاری بانک با تأکید بر فرآیند مدیریت ریسک بر اساس شاخص‌های بانکداری دیجیتال (مطالعه موردی بانک رفاه). تکنولوژی در کارآفرینی و مدیریت استراتژیک، 2(4)، 183-200. https://doi.org/10.61838/kman.jtesm.2.4.14

مقالات مشابه

1-10 از 179

همچنین برای این مقاله می‌توانید شروع جستجوی پیشرفته مقالات مشابه.